تقدير بيز الحصين الضبابي لدالة المخاطرة لتوزيع كوشي المبتور مع تطبيق عملي

الملخص

في هذا البحث تم التركيز على الطرائق البيزية  الضبابية الحصينة  لإيجاد المقدرات الخاصة بدالة المخاطرة  وبعض مؤشراتها  لتوزيع كوشي المبتور  ذو المعلمتان , وتم استعمال  كل من طريقة مقدر بيــز القياسي غيـر المعلوماتي و طريقة مقدر بيــز القياسي المعلوماتي ،اذ تم اشتقاق طرائق التقدير هذه بغية التوصل الى صيغ مقدراتها باستعمال  دالة خسارة تربيعية  (Squared Error Loss Function)  متماثلة,  تم توظيف أسلوب المحاكات باستعمال طريقة (مونت – كارلو) لتوليد البيانات العشوائية  لعينة مكونة من ست احجام مختلفة   (15-25-35-50-75-

100) تتبع توزيع كوشي المبتور ذو المعلمتان ، وبالاعتماد على نتائج المحاكات وباستعمال  المعيار الاحصائي متوسط مربعات الخطأ  (MSE)  كمعيار احصائي للمفاضلة ظهرت افضلية مقدر  بيز القياسي المعلوماتي الضبابي الحصين  في ظل دالة خسارة  تربيعية بالنسبة لحجوم العينات المتوسطة والكبيرة   لتقدير دالة المخاطرة   على طرائق التقدير الأخرى .

اجرية الدراسة على عينة حقيقية بحجم  (100)مشاهدة تمثل أوقات فشل جهاز تخطيط القلب  بالأشهر افضت الدراسة الى ملائمة  نتائج الجانب التجريبي مع ماتوصل ليه من الجانب التطبيقي و ان طريقة التقدير المستعملة  في الجانب التطبيقي تعطي مقدرات ملائمة ودقيقة لبيانات الدراسة وتتفق ما تم التوصل اليه في الجانب التجريبي .