نمذجة السلاسل الزمنية الاتجاهية مع تطبيق عملي

الملخص

في هذا البحث تمت المقارنة بين نوعين من النماذج الخطية واللاخطية مع حد خطا طبيعي. حيث استخدمت هذه النماذج للتحليل والتنبؤ بالقيم المستقبلية يمثل السلاسل الزمنية  الاتجاهية. تم توضيح مفهوم السلاسل الزمنية الاتجاهية وكيف يمكن ان نميزها عن السلاسل الاعتيادية من خلال اختبارالالتواء. وبينا ان النماذج اللاخطية مع مايسمى بمعلمة العتبة هي الافضل في تمثيل هذه النوع من السلاسل مع التنبؤ.  تم تقدير معلمات النماذج الخطية واللاخطية باستخدام طريقة الامكان الاعظم. كذلك اجرينا عدة تجارب للمحاكاة للمقارنة بين اداء النماذج المستخدمة. ولاختبار افضل انموذج تم استخدام المعايير الاحصائية مقياس متوسط مربعات الخطأ MSE و معيارمعلومات اكايكي AIC لتحديد الانموذج الافضل.