التنبؤ بعوائد الاسهم العادية باستخدام نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية: دراسة تطبيقية على المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2006-2023)
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v6i20.360الكلمات المفتاحية:
التنبؤ، الاسهم العادية، عوائد الاسهم، شبكة البيرسبترونالملخص
يهدف البحث الى تحسين القرار الاستثماري للمستثمر في الأسهم العادية في سوق العراق للأوراق المالية من خلال استخدام نماذج السلاسل الزمنية والشبكات العصبية في الحصول على قيم تنبؤ دقيقة تعمل على ترشيد القرار الاستثماري، ولعل نماذج الشبكات العصبية كانت ولا تزال تمثل جدلاً فكرياً حول مدى صلاحيتها وافضليتها في التنبؤ بعوائد الأسهم العادية، لذا جاء هذا البحث للوقوف على هذه الجدلية ومحاولة حلها من خلال اختبار النماذج اعلاه في ضوء البيانات التي تم الحصول عليها لعينة البحث المتمثلة في المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وبواقع (10) مصارف للمدة من (30/6/2006) ولغاية (31/1/2023)، بواقع (198) شهراً (مشاهدة)، وباستخدام العديد من الاساليب المالية والاحصائية والرياضية، فقد خلص البحث إلى عدد من الاستنتاجات، لعل من أهمها تفوق نماذج شبكة البيرسبترون متعددة الطبقات في التوصل الى قيم تنبؤ دقيقة على مستوى المصارف عينة البحث، وقد خرج البحث بعدد من التوصيات، لعل من أهمها ضرورة اعتماد نماذج شبكة البيرسبترون متعددة الطبقات في التنبؤ بعوائد الأسهم العادية للمصارف عينة البحث.
