مدى صلاحية القيمة المعرضة للمخاطرة (VaR) كمقياس للمخاطرة المالية قبل واثناء وبعد كوفيد (19) دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v7i22.474الكلمات المفتاحية:
كوفيد(19) , القيمة المعرضة للمخاطرة (VaR) , المحاكاة التاريخية ,التباين – التباين المشترك , المخاطرة المالية .الملخص
يهدف البحث الى قياس المخاطرة المالية عن طريق تقدير القيمة المعرضة للمخاطرة (VaR) خلال فترة كوفيد (19), وبالاعتماد على اسعار الاغلاق اليومية لقطاع المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة (2018-2023) , و لا يجاد القيمة المعرضة للمخاطرة (VaR) تم استخدام طريقتين الاكثر شيوعاً وهما ( المحاكاة التاريخية والتباين – التباين المشترك) , ولاحظ انه هنالك تأثير مباشر لجائحة كوفيد (19) على المخاطرة المالية عن طريق تأثير كوفيد (19) بشكل مباشر على القيمة المعرضة للمخاطرة (VaR) لقطاع المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية , وان تعافي قطاع المصارف التجارية بعد جائحة كوفيد (19) كان بصورة بطيئة , مما انعكس على ارتفاع اسعار الاغلاق اليومية في قطاع المصارف التجارية , وعدم رجوع اسعار الاغلاق الى مستوياتها السابقة التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد (19) , ويجب على قطاع المصارف التجارية العراقية العمل بشكل اكثر كفاءة خلال الازمات حتى لا تتأثر مؤشرات المصارف التجارية بالأزمات .
